SB 시장복기
STOCK BACKTEST
SB 시장복기
오늘의 결과를 내일의 기준으로 바꾸는 복기노트
오늘 시장이 왜 그렇게 움직였는지, 장마감 후 차분하게 다시 살펴보는 시장복기 노트입니다.
SB는 무엇일까
SB = Stock Backtest
강했던 섹터와 대장주, 약했던 종목, 예상과 다르게 움직인 흐름과 장중에 놓친 신호를 정리합니다.
SP 관심종목이 실제로 살아남았는지, 매매 조건을 통과했는지, 다음 장에서 어떤 기준을 더 조심해야 할지 기록합니다.
수익이 났다고 좋은 매매는 아니고,
손실이 났다고 모든 판단이 틀린 것도 아닙니다.
SB에서 확인하는 네 가지
SB 핵심 용어 자료실
아래 항목을 누르면 복기에서 확인하는 핵심 기준을 볼 수 있습니다.
시장복기｜오늘 시장은 왜 움직였을까
지수가 오른 이유와 내린 이유를 뉴스 한 줄로 단정하지 않습니다.
외국인 현물·선물
프로그램 비차익
원·달러 환율
대장주 가격반응
상승·하락 종목 수
여러 지표가 같은 방향으로 움직였는지 확인해 실제 시장 타입을 다시 판정합니다.
SP 후보 검증｜관심종목이 실제로 살아남았을까
전날 SP에서 고른 관심종목이 실제 장중 조건을 통과했는지 확인합니다.
거래대금이 유지됐는가
외국인·기관 매수가 들어왔는가
대장주와 섹터가 함께 움직였는가
전일 저점을 지켰는가
손절폭이 3% 이내였는가
종목이 상승했더라도 조건 없이 시초가를 추격했다면 좋은 실행으로 평가하지 않습니다.
MDD 복기｜낙폭과대 강력점수가 맞았을까
고점 대비 많이 빠진 종목에 부여한 MDD 점수가 실제 반등 가능성을 높였는지 확인합니다.
기간 MDD
낙폭의 원인
실적 유지 여부
RS 반전
수급 회복
VWAP·거래대금 회복
낙폭만 깊고 실적·수급·가격 회복이 없었다면 MDD 가산점을 과하게 준 것으로 복기합니다.
반대로 낙폭과대 종목이 실제로 낮은 하락 위험과 높은 반등 폭을 반복한다면 해당 조건의 점수를 강화합니다.
MFE·MAE｜가장 많이 올랐고 얼마나 흔들렸을까
단순히 종가가 올랐는지만 보면 실제 매매가 가능했는지 알기 어렵습니다.
진입 이후 가장 유리하게 움직인 최대 상승폭
진입 이후 가장 불리하게 움직인 최대 하락폭
목표 상승 전에 손절 -3%가 먼저 나왔다면 이후 반등했더라도 실전 매매 기준에서는 실패로 볼 수 있습니다.
종가 방향｜코스피와 코스닥은 상승했을까
장중에 강하게 올라도 종가가 전일보다 낮으면 최종 방향은 하락으로 기록될 수 있습니다.
보합｜-0.10% 초과 ~ +0.10% 미만
하락｜전일 종가보다 -0.10% 이하
코스피와 코스닥 각각 장전 예상, 09시 20분 수정 예상, 실제 종가 방향을 비교합니다.
금리·환율·외국인｜위험이 실제로 전달됐을까
미국 10년물 금리가 높았다는 사실보다 그 부담이 한국시장으로 실제 전달됐는지를 확인합니다.
원·달러 환율
외국인 현물
외국인 선물
삼성전자·SK하이닉스 가격
코스닥 성장주 반응
금리는 올랐지만 대장주와 외국인이 이를 이겨냈다면 금리 감점을 과하게 적용했을 수 있습니다.
반대로 금리·환율·외국인 매도가 함께 악화됐다면 위험을 과소평가하지 않았는지 복기합니다.
예측 실패와 실행 실패는 다르다
| 구분 | 의미 |
|---|---|
| 예측 성공·실행 성공 | 좋은 후보를 골랐고 원칙대로 매매 |
| 예측 성공·실행 실패 | 종목은 맞았지만 추격·비중·익절에서 실수 |
| 예측 실패·실행 성공 | 판단은 틀렸지만 손절과 Kill-Switch로 방어 |
| 예측 실패·실행 실패 | 후보 선정도 틀리고 원칙도 위반 |
실패패턴 DB｜같은 실수를 반복하지 않기
반복되는 실수를 이름으로 기록하면 다음 매매에서 더 빨리 차단할 수 있습니다.
VWAP미확인
거래대금부족
섹터미동반
손절폭초과
익절지연
비중과다
즉흥매매
MDD낙폭만가산
금리단독판단
같은 실패가 반복되면 단순 메모가 아니라 다음 SP의 Kill-Switch 조건으로 승격합니다.
SB 시장복기 흐름
↓
실제 코스피·코스닥 종가 방향 확인
↓
강한 섹터와 대장주 확인
↓
SP 관심종목의 VWAP·수급·거래대금 검증
↓
MDD·MFE·MAE 결과 확인
↓
실제 매매와 원칙 준수 복기
↓
실패패턴 기록
↓
다음 SP 점수와 Kill-Switch 보정
매일 기록하는 기본 항목
SB 복기점수
| 평가 항목 | 배점 |
|---|---|
| 시장·지수 예측 | 15점 |
| 테마·일반 후보 정확도 | 15점 |
| MDD 강력추천점수 검증 | 25점 |
| 09시 20분 조건 검증 | 15점 |
| 실제 매매 준수 | 20점 |
| 복기와 다음 보정 | 10점 |
80~89점｜B급 복기
70~79점｜C급 복기
60~69점｜D급 복기
59점 이하｜원칙과 점수체계 재정비
SB 오늘 초간단 복기
2. SP 관심종목 중 살아남은 종목은?
3. 09시 20분 조건을 통과했는가?
4. MDD 점수는 실제로 유효했는가?
5. 내가 지킨 원칙은?
6. 내가 어긴 원칙은?
7. 다음 SP에서 바꿀 기준은?
좋은 복기는 맞힌 종목을 자랑하는 것이 아니라,
어떤 조건이 반복해서 기회를 만들고
어떤 행동이 반복해서 손실을 만드는지 기록하는 것입니다.
현업 입시강사가 전문 투자자로 성장하는 과정에서 시장 판단과 실제 매매를 되돌아보고, 반복되는 실수를 줄이기 위해 정리한 개인적인 투자 공부노트입니다.
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